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除疫情之外需要重点关注的油市动态

相信原油交易员应该能感觉得到,近期油市的波动性似乎有所上升——不仅涨跌反覆,且动辄录得4%左右的波幅。而客观统计数据也显示,油市的波动性确实上涨了。

据Skew Markets的数据,2月10日,WTI原油历史价格波动率达到105.3%,1月底曾达到119.6%的四个月高位,1月6日还只有38.7%。历史波动率主要衡量过去价格的变化幅度,通常是根据30天内近月期货每日价格变动的标准偏差计算得出。

除疫情之外需要重点关注的油市动态 市场行情  第1张

(图中红线为WTI原油波动率,蓝线为比特币波动率绿线为标普500指数波动率,黄线为金价波动率)

相比之下,标普500指数的实际波幅在1月的最后一周有所增加,但也只有15.6%。黄金的波动率指标在1月的前10天翻了一番,达到18%,但2月初又回落到10%。

油价近期波动率飙升主要是因为两个因素,一是此前美伊局势的紧张升级,二是新冠疫情对市场情绪以及原油需求的影响。

展望后市,油市波动恐难以平静,因为风险事件还在持续发酵。金十为原油交易员梳理了除疫情之外需要重点关注的油市动态。

首先是美国对俄罗斯石油巨头的制裁。2月18日晚间,特朗普宣布对俄罗斯石油公司的子公司Rosneft Trading SA进行制裁。美方指责俄罗斯石油公司帮助了委内瑞拉规避制裁。

在制裁文件中,美国给欧洲等盟国90天期限来切割与Rosneft Trading的关系。美国官员还表示,后续将会有进一步行动,任何与Rosneft子公司有业务往来的人都有被美国制裁的风险。

拓展阅读:美国宣布对俄罗斯石油公司实行制裁,对油市影响几何?

其次是委内瑞拉宣布进入“能源紧急状态。就在美国宣布对俄罗斯国家石油公司实施制裁的第二天,委内瑞拉总统马杜罗宣布进入“能源紧急状态”,表示要成立一个委员会来改组委内瑞拉石油公司,致力于提高原油产量,以支撑该国摇摇欲坠的石油业。

根据欧佩克的二级消息来源,委内瑞拉1月原油产量降至73.3万桶/日,同比下降36%。美国对俄罗斯石油巨头的制裁必将进一步打击委内瑞拉的原油出口。根据彭博汇编的运输报告和跟踪数据,1月份,俄罗斯石油公司吸收了委内瑞拉约一半的原油出口量(总数为87.5万桶/日)。

此外,土耳其和叙利亚的局势有升级迹象,或将影响市场风险情绪。土耳其国防部长20日表示,土耳其准备好使用武力确保叙利亚伊德利卜省停火,俄罗斯不应该干预土耳其的行动,美国可能会向土耳其提供爱国者导弹系统。

最后一点需要关注的是伊朗选举。伊朗议会选举于21日开启投票,选出的新一届议会将于5月就任。也就在选举投票开始前一天,美国财政部20日宣布,美国已对五名伊朗高级官员实施制裁,原因是他们涉嫌阻止伊朗举行公平自由的选举。

在与美国矛盾不断、经济遭受打击的背景下,此次选举对未来局势的影响显得十分重要。舆论认为,如果一个激进的议会产生,将使得趋于温和的鲁哈尼面临更大压力,美伊关系等问题的走向也会更加不确定。


关键词: 国际原油期货

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